如何创建自己的交易系统

如何创建自己的交易系统

 

如何创建一个机械交易系统

 

 

到目前为止，我们已经教了你如何制定交易计划。现在来讨论下为什么辨明你属于哪一种类交易者十分重要。

 

接下来，我们将教你如何为交易计划框架添枝加叶，告诉你如何创建交易系统。

 

更具体地说，我们将告诉你什么是机械交易系统。

 

机械交易系统是指那些可以为交易者提供交易信号的系统。它们被称为机械是因为不论市场上发生了什么，交易者都会进行交易。

 

理论上，这将消除交易中的所有偏见和情绪，因为按预想，你应该遵循交易系统之中的规则，不论是什么样的系统。

 

如果你在百度里查“外汇交易系统”，你将发现，有许多人声称他们有神奇的系统，你“只”用几千元就可以把它买下来。

 

预想中，这些系统每周可以赢利上千点，而且绝不会损失。他们将向你展示他们完美的系统可以带来的预想的“结果”，那将使你眼冒金光，并对自己说，“我只要给这个人3000元就能赚到这些钱了。此外，如果他的系统一周能赚几千点，我很快就能把我的钱赚回来了。”

 

慢着点，牛仔。在你告诉他们你的信用卡卡号，即兴购买之前，你要知道一些事。

 

事实上，这些系统中的大部分都能很好的运转。问题在于交易者不能遵循适用于该系统的规则。

 

此外，除了花上千元购买一个系统，你也可以花时间打造属于你自己的免费系统，把你要花的钱留下来，作为你的交易资本。

 

创建系统并不是很困难。困难的是，遵循在创建系统时你制定的规则。

 

我们可以看到许多卖各种系统的文章，但却鲜有教你如何打造自己的系统的。

 

本课将带你了解制定适合你自己的系统需要经过哪些步骤。在本课结束时，我们将以某个外汇交易者使用的系统为例，向你展示我们的系统有多好。（阴笑）

 

交易系统的目标

 

我们知道你会说，“我的交易系统的目标是赚上亿元。”

 

这是一个很好的目标，但这个目标不会让你成为成功的交易者。

 

当你打造你的系统时，你要达成两个十分重要的目标：

 

1.你的系统要能尽早的判断出趋势。

2.你的系统要能防止你受到双向损失。

 

如果你的交易系统能达成上述两点，你成功的几率就会增大。

 

这些目标比较难实现的原因在于它们互相矛盾。

 

如果你有一个系统，该系统的特点是能较快抓住趋势，那你很有可能抓住的是假趋势。

 

另一方面，如果你的系统着重强调避免损失，那你可能会在交易中出手较晚，或错过许多交易。

 

在制定机械系统时，你的任务是在这两个目标中找到折中点。想办法尽快判断出趋势，同时将假趋势和真趋势区分开来。

 

六步制定交易系统

 

 

本文的重点在于带领你过一遍制定交易系统的步骤。制定一个系统并不用花太长时间，但是你要花些时间来全面测试这个系统。因此，要有耐心。从长期的角度来看，一个好的交易系统将有可能帮助你赚很多钱。

 

• 步骤1：时间框架

 

制定交易系统时，你要确定的第一件事就是你是什么类型的交易者。

 

你是即日平仓交易者还是波段交易者？你每天、每周、每月、还是每年看一次图表？你想将你的仓位留存多长时间？

 

这将帮你确定你交易时用的时间框架。即使你看多个时间段框架的图表，这将决定你主要用来确定交易信号的时间框架。

 

• 步骤2：找到帮你判断新趋势的指示器

 

由于你的目标是尽早的确定趋势，我们要用能达成这个目标的指示器。移动均线是最受交易者欢迎的用来判断趋势的指示器之一。

 

用两条移动均线(一快一慢)，然后开始等待，直到较快的那条与较慢的交叉或移到较慢的均线下方。这就是“移动均线交汇”系统的基础。

 

移动均线交汇系统最简单的形式是用来辨别新趋势最快的方法。它也是用来发现新趋势的最简单的办法。

 

当然交易者们还有许多用来辨别趋势的方法，但是移动均线是最容易使用的工具之一。

 

• 步骤3：找到帮你确定这个趋势的指示器

 

我们的交易系统的第二个目标是能够避免蒙受双重损失，也就是说我们不想被困在错误的趋势里。我们避免双重损失的方法是当我们发现了新趋势的信号，我们能用其他的指示器来确认它是真是假。

 

有许多可以用来确认趋势的指示器，但是我们偏爱平滑异同移动均线，随机指数和相对强弱指标。随着你越来越熟悉各种各样的指示器，你可以从中找到你喜欢的，然后把它融入到你的系统中去。

 

• 步骤4：明确你的风险

 

在创建交易系统时，确定每次交易你能承受的损失的大小十分重要。没有多少人愿意讨论损失这个问题，但事实上，好的交易者在考虑他/她能赚多少钱之前，会想想他/她愿意承受多大的损失。

 

你愿意承受的损失的大小将会不同于其他人。你要确定你的交易所需的喘息空间是多大，同时不要在一个交易上冒太大的险。在之后的课程中，你将学到如何进行资金管理。资金管理对你在每个交易中承担多大的风险影响巨大。

 

• 步骤5：明确入场和离场

 

当你确定了在交易中你愿意承受的损失的大小之后，下一步就是要找出从哪入场/离场能获得最多的收益。

 

一些人喜欢在他们的指示器相互匹配，并发出良好的信号时，立即进场交易，即使这根蜡烛线还没有收盘。而另一些交易者会等到这根蜡烛线收盘后，再入场交易。

 

一位交易者表示，他认为等到蜡烛线收盘后再入场是最好的选择。他多次在蜡烛线还未收盘，所有指标契合的情况下入场，但最后发现，收盘时，交易与他的预期完全相反。

 

这只是交易风格的问题。一些交易者会比较强势，最终你将发现知道你是什么样的交易者。

 

就离场来说，你有几个选择。你可以移动你的止损，如果价格朝对你有利的方向移动X点，就将你的止损设定移动X点。

 

另一种方法是设定固定的目标，价格达到目标就离场。怎么样计算你的目标点位取决于你自己。一些人选择将支撑和阻力水平作为他们的目标。

 

还有一些人每次交易都设定相同的点数。不论你怎样计算你的目标，确保你将坚守这个目标。不论发生了什么都不要先离场。坚持你的系统！毕竟，你创建的它。

 

还有一种离场的方式是你有一套标准，达到标准时，你就离场。例如，如果你的指示器回撤到一定的水平，你就离场。

 

• 步骤6：写下你交易系统的规则，并遵循

 

这是创建交易系统时最重要的一个步骤。你要把你交易系统中的规则写下来，并遵循。

 

坚守原则是交易者必须要有的特质，因此，你必须要按交易系统行事。如果你不遵循其中的规则，你的交易系统就没用，所以记住要坚守原则。

 

我们是不是提过你要坚守原则？

 

如何测试你的交易系统

 

测试你的交易体系最快的办法就是找到一个可以回溯过去变动，蜡烛线可以单根移动的图表软件平台。你每向前移动一根蜡烛线，就按照你的交易系统交易。

 

记录下你的交易系统，对自己诚实！记录下你的收益、损失、平均收益和平均损失。如果你对结果比较满意，你可以开始下一轮的测试：用模拟账户进行实时交易。

 

利用你的系统在模拟账户中交易至少2个月的时间。这将让你了解，市场变动时，你应如何利用你的系统交易。相信我们，实时交易和回溯测验有很大的不同。

 

在用模拟账户交易了两个月后，你将知道你的系统能否在市场中站得住脚。如果你仍然得到良好的结果，那你可以选择用实际账户开始交易。

 

但是，你要对你的交易系统十分有信心，同时可以毫不犹豫的进行交易。

 

六步创建交易系统

 

本课，我们将带你了解交易系统是什么样的。你将知道建立交易系统时应该干什么。

 

交易设定

 

日图交易(波段交易)

 

5 SMA

 

10 SMA

 

随机指标(14,3,3)

 

RSI指标(9)

 

 

交易规则

 

入场规则

 

入场做多，如果：

 

5 SMA交于10 SMA之上，且两条随机指标线均呈上升趋势(如果随机指标线已进入买空区域，不要入场交易)

 

RSI指标读数大于50

 

入场做空，如果：

 

5 SMA交于10 SMA之下，且两条随机指标线均呈下降趋势(如果随机指标线已进入卖空区域，不要入场交易)

 

RSI指标读数小于50

 

离场规则

 

当5 SMA和10 SMA在与你设定的交易方向相反的地方交叉，或RSI指标读数为50时，离场

 

当交易达到100点止损点

 

好了，让我们来看些图表，看看如何使用这些规则……

 

“简单得好笑”的交易系统

 

 

正如你所知道的，我们已经有了建立良好的交易系统的所有组件。

 

首先，我们决定要建一个波段交易系统。我们将利用日图来进行交易。接下来，我们用简单移动均线来帮助我们尽早的捕捉到新趋势。随机指数帮助我们确定，在移动均线交叉后，我们是否可以入场交易，此外，它还能帮助我们避开卖空买空区域。RSI指标可作为附加的确认工具，用来帮助我们判断趋势的强弱。

 

在想好如何设定交易后，我们要决定每个交易的风险。对于这个系统来说，我们愿意在每个交易上承担100点的风险。通常，时间段越长，你愿意承担的风险就要越大，因为你的收益会高于时间段较短的交易。

 

之后，我们要明确入场和离场规则。这时，我们进行手动回溯测试。

 

下面是一个做多交易设定的例子：

 

 

如果我们看着这张图表，回溯之前的变动，根据我们的交易原则，这是一个很好的做多时机。

 

进行回溯测试时，你要记录下你的入场价格、止损和离场策略。然后你一根根K线向前移，看看会呈现什么样的交易。

 

 

在这个特例中，你可以获利颇丰！你可以在交易结束后给自己买些好东西。

 

你发现移动均线反向相交时，良好的离场时机出现了。当然，并不是所有的交易都会如此诱人。有些交易结果十分糟糕，但是你要记住要遵守原则，坚守交易体系。

 

下面是利用“简单得可笑的”系统入场做空的例子：

 

 

移动均线交叉，随机指数显现下降趋势且还未进入卖空区域，相对强弱指数小于50，我们的条件达到了。

 

这时，我们要入场做空。我们要记录下入场价格，止损和离场策略，然后将图表一根根K线往前移，看看发生了些什么。

 

 

结果是，趋势十分强势，该货币对下跌了近800点后，才出现了下一个交叉点。难道它不是简单得可笑吗？

 

你也许认为这个系统太简单了，不可能获利。事实上，它的确很简单。你不应该被简单的东西吓到。

 

事实上，在交易世界里，有一个首字母缩写为KISS的东西。

 

它代表简单原则(KeepItSimpleStupid)。它意味着交易系统不一定要复杂。你不需要在你的图表上布下多个指示器。事实上，让它简单点，你也就不会太头疼了。

 

最重要的事是原则。我们再怎么强调这点也不过分。好吧，我们能行。

 

你要一直坚守你的交易系统！

 

如果你通过回溯测试全面的测试了你的系统，在实时模拟账户上交易了不少于两个月，你就有足够的自信相信只要你遵循你设定的原则，你最终就会获利。

 

相信你的系统，也相信你自己！

 

总结：创建你自己的机械交易系统

 

 

许多系统都能良好的运转，但由于许多交易者缺乏原则，不能遵守其中规则，因此，他们会赔钱。

 

你的交易系统要试图达成以下2个目标：

 

1.能尽早的判断趋势。

 

2.能避免双重损失(确定趋势)。

 

如果你的交易系统能够获利，你可以在实时模拟账户上交易至少2个月。这将让你了解在市场变动的情况下你应如何交易。实时交易和回溯测试之间有很大的差异。

 

当你在实时模拟账户上交易了两个月，你仍能获利，那时你就可以投入资本，开始真实的交易。然而，你要记住无论在何种情况下， 你都要坚守你的规则。

 

创建系统有六步：

 

1.找到你的时间框架。

 

2.找到帮你尽早发现趋势的指示器。

 

3.找到帮你避免损失，确认趋势的指示器。

 

4.确定风险。

 

5.确定入场和离场方式。

 

6.写下你的交易系统规则，并遵守。

 

测试系统要经历三个阶段：

 

1.回溯一段时间，一根根K线向前移动你的图表。按照规则交易，记录下你的交易，看最终是否获利。这叫做回溯测试。

 

2.如果获利你可以在实时模拟账户上交易至少2个月。这将让你了解在市场变动的情况下你应如何交易。实时交易和回溯测试之间有很大的差异。

 

3.当你在实时模拟账户上交易了两个月，你仍能获利，那时你就可以投入资本，开始真实的交易。然而，你要记住无论在何种情况下， 你都要坚守你的规则。