自动交易系统

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自动交易系统不仅提供买/卖信号，还代表您执行交易。若您白天要工作，您一定会喜欢这种交易系统的高效率。自动系统还克服了机械系统世界最棘手的问题——覆盖问题。您可以将系统设置为在您离开时运行，以防止您对交易挑三拣四，进而避免您对系统进行事后推测。您也可以要求系统先征求您的个人意见，然后再执行每一笔交易，但这会导致您原先想要避免的情况——情绪化交易重新发生。

自动交易系统也被称为“算法”交易系统，是指它建立在用于指示买/卖信号公式基础之上的事实。有人将自动系统称为“机器人”或“智能交易系统”。显然，您需要一个接受自动交易订单的经纪商平台。截止 2022 年，MetaTrader 4 一直是使用最广的相关程序，虽然使用前您需要学习 MetaTrader 编程语言（MQL）。

如果您擅长编写软件，您可以创建自己的自动系统。如果您不擅长，您可以聘请一位程序员为您量身打造一个系统，或者购买允许您创建自动系统的相关软件。您也可以购买已经建好的自动系统，或免费下载一个系统。创建自己的系统或请人为自己构建系统，其优势在于您可以尽情地定制系统，包括您个人的资金管理规则。

您需要付多少钱？

您可以在网站上找到自动交易系统，标价仅 6 美元。如果仔细看看，您会发现仅一个指标就需花费 6 美元，虽然该指标用于 MetaTrader 4 软件，而且评论人声称通过它赚到了钱。花费 10 美元，您能看到支撑位和阻力位信息。花费 89 美元，您将获得一个“剥头皮系统”。请阅读细则。问问您自己，是想要一个单一指标生成器，还是一个更包容的系统。单一指标不失为一个好起点。

包含更多指标的系统将花费 100 美元到 1000 美元不等。若您聘请程序员为您定制系统，您的成本低至 20 美元，高至 10,000 美元，甚至更多。

优点

自动交易系统的主要优点在于，您可以自行设置系统，让它不受您的情绪干扰、在您离开的情况下运行。如上所述，经过设置，您也可以干扰它，但这与自动化的目的相悖离。通过正确创建系统并让它运行，您将获得更一致的结果。

与所有交易系统一样，您需要选择指标，然后在您的货币和时间周期上回测这些指标。前测也很好，它可以让您看到系统的实时运行情况。您可以自己做测试，或者在经纪商的模拟账户上运行它。将回测重新应用于交易策略设计前沿是一项值得欢迎的变革。在零售外汇行业最初十年，回测一度不受欢迎，因为它非常耗费时间，而且操作较为困难。交易者根据目测图表、本能和意见执行交易。如今，交易者重新认为交易决策的核心在于指标，而且，理智的指标选择方法都需要用到回测。

关于您是否能和回测一样，从前测获得可衡量的不同结果，这一点尚待商榷。若您有足够的数据——由您的指标生成的买/卖信号实例 ——您的指标应该是稳健的，即在不同条件下有效。重要的是，别让您的系统过于花哨，或者负载太多几乎无法带来任何交易的情况。

和手动系统一样，所有自动系统普遍存在同一个问题——当指标信号有冲突时，您需要确定哪个指标具有优先级，而且您需要应用自己的资金管理规则，以免您在某个早晨醒来时，发现您已负债 50,000 美元。

自动系统未克服外汇交易的核心问题——确定市场何时应进行趋势交易以及何时进行震荡交易。这是一个大难题，以致于统计学家几十年以来皆未攻克。最理想的情况是，在趋势市场中使用一组自动交易指令，而在震荡市场中使用另一组指标、交易规则和指令。到目前为止，尚无自动交易系统声称，它能够根据趋势/震荡市场情况提供替代性交易模式。

自动系统的另一个关键优势在于其执行速度。计算机不会犹豫、焦躁和担忧——从决定交易到执行交易仅需几秒钟。计算机还可以一次性处理多个想法和指令。即使您手速很快，在五种货币上执行三步订单操作（入场、止损、目标位）依然消耗时间。与您手动输入相比，计算机执行这 15 个要素的速度要快很多（而且更准确）。而且，计算机深夜 2 点依然清醒，让您无需听着闹钟从被窝里爬起来。在 24 小时市场中，这是巨大的优势。另外，您可以拥有多个交易系统，且不会造成严重的混淆，或者您可以为每个自动交易系统设置单独的帐户。

自动交易系统的缺点

与所有计算机和互联网活动一样，连接问题以及彻底的电力故障可能会打乱您的交易。在这些情况下，您与其他交易者面临着相同的劣势，但表面上似乎您的不利之处更多。一个更紧迫的问题是，经纪商缓慢的执行速度将导致您无法在理想水平入场或出场。您的三个基础设施组件皆应处于最佳状态，以便进行自动交易——电力、互联网和经纪商能力。更棘手的问题在于由软件本身的故障引起的错误，例如重复指令、无法应用止损等。自动化并未消除监控和审查订单执行情况的责任。