在投资市场中如果要想盈利，必须具备一套盈利的交易系统，这套交易系统有两部分构成，一部分是交易规则，一部分是交易心理。这就像武林高手一样，他不仅仅需要一把宝刀，同时还需要有使用这把宝刀的能力。那么我们该如何打造我们自己的交易系统呢？
一、 优秀交易者的品质
交易被认为是快速赚钱的方法，但是交易成功必须努力学习，如果你想成为真正的优秀交易者，需要具备下面一些重要的品质：
1 有足够的资金来度过亏损期；
2 在交易中有坚定的必胜信念和最终一定要出人头地的思想；
3 在多个市场来交易多种合约；
4 热爱交易，并一直不断寻找更好的交易理念；
5 投入大量的精力和时间来实现既定的目标；
保护资金不受损失和盈利一样重要，我们必须明白：在市场出现不符合自己的交易规则的情况时，必须使用严格的资金管理规则和严格的风险控制规则来保护自己的资金；当市场出现符合自己交易规则的情形时，要拥有足够的交易资金来保证自己拿到对应的头寸。
仅仅具备交易规则还是不行的，同时也必须拥有执行交易规则的交易能力。只有拥有了交易能力，才能毫不费力地顺利地执行自己的交易规则和交易策略。我们还需要定期分析我们的交易规则和策略，并做出适度的改进和完善。更重要的是要用自己的交易规则和交易策略来测试我们准备交易的市场和交易的合约，测试完成后，再去交易测试过的市场和测试过的合约。
优秀的交易者都对自己的交易能力非常自信，他们也认为在长期交易中他们一定能够获利，对于交易中出现的亏损期也不是十分担心，只要在自己资金管理范围之内。在最困难的情况下，也必须保持乐观和积极的态度。他们的交易资金、资金管理、风险控制过程以及他们的交易能力更进一步帮助他们保持自信，这种自信使他们在做每一个交易规则和交易策略之内的事情的时候，都能够保持纪律性和系统性。
二、 交易系统到底是什么东东？
交易系统是在交易的过程中，确定了出入场条件的多种规则的组合，一般情况下有四个部分构成：入场规则、出场规则、风险控制规则和资金管理规则。
这些规则可以是模糊的，也可以是明确的，可以是简单的也可以是复杂的。最简单的交易规则可以表述为‘开盘价格买入，收盘价格卖出’。当然这样的交易规则是无法盈利的，在后面的内容中我们会逐渐的慢慢的把这个规则具体化，直到这个交易系统可以让你盈利为止。但是，需要注意的是：交易系统可以让你盈利和你用这个交易系统盈利是两码事，就像我教给了你一套刀法，也给了你一把不错的刀，但是你能不能真的拿着这把刀去砍人？这是两码事。因为有刀，有刀法，更要有砍人的经验和砍人的心理素质。在期货和外汇市场上，你不把对方砍倒（亏损），你就被别人砍倒（亏损）。在最好的情况下，交易系统必须能够解决所遇到的所有的‘交易问题’，从下单信号的产生，到合约数量的确定，到风险控制等等。如果一套交易系统让不懂交易的人来执行并且能够毫不费力地执行下去，那么这个交易系统就是一个非常优秀的交易系统。
一套交易系统可以主观的、部分主观的或者完全客观的。但是主观的和部分主观的不容易测试曾经发生的历史走势，所以在未来难以执行。客观的交易系统没有这些缺点，它可以有很多变量和参数，也可以有较少的变量和参数。可以在同一个合约上使用不同的参数组合，也可以在不同的合约上使用不同的参数组合，也可以在所有的合约上使用相同的参数组合，关键在于创建交易系统的你如何抉择。
三、 交易系统的执行过程
有了一个交易系统，就要不折不扣的去执行，在执行的过程中，对于下面每个步骤都必须详尽安排：
1 首先，交易者必须对数据进行分析，决定要交易的合约品种和每个合约的数量
2 保证合约的总数量所占用的资金在可控资金管理范围之内。
3 下单，并仔细监控整个下单的过程，以及下单后的订单实现状况。
4 接下来检查每日和每月的交易报告，并为市场休假日和自己的假期做出提前的准备。
5 备份和维护电脑及其操作系统，并防止数据崩溃、电力中断和数据通讯中断的情况发生。
6 最后，交易者需要适时检测自己的心理状况，并坚持每日撰写自己的心理分析日志。在交易的过程中，心理因素必定会发生，即使你用的是完全机械化的交易系统。因此，要写心理分析日志，纠正自己错误心理对交易产生的所有影响。
四、 交易系统的分类
任何一个交易系统至少包含两个部分:入场条件和出场条件，入场条件可以是一个也可以是多个，出场条件可以是一个也可以是多个。在出入场条件里面，有的条件对价格反映比较灵敏，价格稍微一变化就会触发出入场条件，这也可以理解为出入场比较迅速；有的条件对价格的反映比较迟钝，价格运行很长时间，比如说几天或者几周才会触发，这也可以理解为出入场比较缓慢。因此，根据价格对出入场条件的敏感程度可以把交易系统分为四类：
1 慢慢型交易系统。这种交易系统入场很慢，通常价格运行很长时间，比如10多日或好多周才会发出入场信号，同时出场和入场一样，也需要很长时间。海龟系统就是这种系统的代表。这种系统一般适用于大账户进行多品种多市场组合时候使用，但是这种系统因为出场较慢，所以当出场信号发生的时候，未平仓利润会大幅度减少，从而造成较大的回撤。
2 快快型交易系统。这种交易系统出入场都很迅速，炒单系统是这种系统的代表。这种系统一般适用于小账户操作者和运用高杠杆者使用。这种系统因为出入场迅速，所以大多数情况下只能交易相对较少的市场，而且必须严格控制滑点和手续费。
3 快慢型交易系统。这种交易系统入场较快，但是出场相对缓慢，有人认为逆势交易策略属于这种类型的交易系统。
4 慢快型交易系统。这种交易系统入场很慢，但是出场很快。
现在大多数交易系统是前两种类型的交易系统，后两种类型的交易系统较少，所以开发后两种类型的交易系统也许是未来盈利的着眼点。
五、 交易者分类
交易者从两个极端可以分为两类：主观随意交易者和客观机械交易者。这两类交易者在交易的时候参考的依据完全不同，在交易的过程中也各有其优缺点。
1 主观随意交易者。
他们会采用各种不同渠道的信息进行交易，可以是基本面信息，也可以是政治事件，也可以是内幕消息，更可以是K线或者其他价格信息。
他们在交易的时候可以任意的改变仓位规模、交易周期等，他们可以在5分钟K线周期交易的时候很轻松的过渡到交易10分钟周期，再过渡到60分钟周期或者日线、周线的周期等；他们也会根据品种的走势轻松的在趋势交易系统和震荡交易系统之家流畅的切换。
上面所讲的主观随意交易者都是最为杰出的主观随意交易者，他们很有可能会打败客观机械交易者。而实际上，在所有的交易者里面，最为优秀的交易者都是主观随意交易者。但是，如果没有经过血与火洗礼的低级的主观随意交易者也常常是这个市场上被猎杀的对象。对于大部分交易者来说，成为一名客观机械交易者更有可能成功。
2 客观机械交易者。
大多数这种交易者往往采用较少的信息来源，并且主要集中于价格信息及其由价格信息衍生出来的信息。他们往往在一个，最多三个K线周期内确定一个趋势方向，然后按照固定的出入场规则和资金管理规则来进行交易。在交易的时候，不管市场发生什么样的变化，他们都严格按照既定的规则进行交易，不对规则作出任何改变，也不做任何规则之外的交易。
正是由于规则固定，所以交易相对简单化，结果这类交易者可以比主观随意交易者交易更多的市场和更多的品种。
由于这一类的交易者更有可能取得成功，所以本帖后面的内容讲的全部是这类交易者的交易行为。后面所有的内容设计和系统构建及其系统锻造都是为这一类交易者量身定做的。
六、 为什么要使用客固化的交易系统
正如上面所说有两类交易者，即主观随意交易者和客观机械交易者。一般来说，主观随意交易者没有固定的交易规则，而客观机械交易者都有一套固定化的客观的交易规则，这套固化的客观交易规则就叫做交易系统。在后面的所有论述中，如果不做特别说明，都是指固化的客观的交易系统。那么为什么要使用一套固化的交易系统呢？
1 固化的交易系统可以让交易者对历史走势进行相对客观的统计分析，从而来从历史上来验证这套系统的可行性。当然有人说，历史表现良好的交易系统未来并不一定表现很好，甚至还会给交易者造成亏损，这个我不否认，但是如果一套在历史上都不能盈利的交易系统，在未来就一定能盈利吗？历史不代表未来，但是历史中一定会有未来的影子。
2 固化的交易系统可以帮助交易者在交易过程中尽量保持客观的一致性。不盲从、不预测、只跟随、只按照规则去操作也许可以保证大多数交易者有更高成功的可能性。
3 固化的交易系统可以让交易者交易更多的市场和更多的品种。主观随意交易者需要分析大量的数据，那么在交易的时候就很难兼顾更多的品种。而客观机械交易者运用固化的交易系统，不太需要过多的分析，只是跟随，这就可以使得他们有更多的精力去操作更多的市场和更多的品种。多市场多品种多周期既可以平滑资金曲线，更可以容纳更多的资金。
七、 优秀的交易系统有哪些特点？
建立一套交易系统很容易，但是建立一套优秀的表现良好的可以长期盈利的交易系统不是一件很容易的事情。那么什么样的系统才算是一套优秀的交易系统呢？
1 它可以经受不同市场环境的考验，可以在多个品种和多个交易周期下正常工作。当它长时间（至少两年以上）运作时候，可以不是盈利最大的系统，但必须是不能亏损的系统。
2 它不能对市场做过多的假设，也不能使用太多的参数，而且不能随着品种运行时间的改变而轻易改变参数的大小，如果必须改变参数，则必须保证不会引起盈利的大幅度减少。
3 优秀交易系统的量化标准如下，但是这个标准是最基本的标准，只要大家根据后面的内容，再加上自己的努力，完全可以创造出比这个标准更好的系统。
八 严格地执行一套交易系统很容易吗？
答案是很困难，原因是：
1 严格执行一套交易系统是违背人的本性的。人们都倾向于对未来进行预测、进行设想，我国古代有句名言‘预则立，不预则废’，这都是要求我们要对未来进行预测。但是股市、期市和汇市的走势受到的影响因素太多，我们不可能对未来的走势进行预测，这就要求我们在有一套优秀的交易系统的前提下，去执行就可以了。然而，长久的执行是一件很乏味和很糟糕透顶的事情。你喜欢一个美女，但是如果你每天都盯着她看20个小时，一年下来你也会呕吐。我们理性上要执行规则，不能改变，但是感性上又想预测未来的走势，并根据走势进行改变。
不变和变一直贯穿于我们的交易过程中，这个矛盾很难改观，但不是不可以改观。
2 交易是一项很容易受到市场打击我们的事情。在交易中，市场会很快发现我们的弱点和交易系统中的最薄弱的环节，然后就不断的摧毁和折磨我们的心理和系统。如果你是一个趋势交易者，市场会不断制造假的突破，从而诱使你换掉这个策略去运用逆势策略。如果你是一个逆势交易者，市场会不断制造一系列的趋势，不断触发你的止损位，而不是你预期的那样走势反转。如果周三你有很重要的事情，迫使你不得不在交易的时间离开电脑，那么很神奇而且好像很有魔法一样，刚好你离开的时候，出现了一个大的趋势，而你因为离开却没有抓到。
这些都会诱使我们改变我们的交易策略，从而让我们进入一种自我毁灭的循环。
3 严格执行交易规则所带来的回报是变化的，它不会像上班拿固定工资一样，每月都是一样的薪水。可能你一个月盈利了很多，但是在随后的几个月里面这些盈利会慢慢的丢掉，甚至还会让你产生亏损，这就好像你眼睁睁的看着小偷从你的口袋里面把你的钱一次次的拿走，而你却不能让对方停下来。一次两次十次你可以坚持，耐心的等，但是20次30次你还等的了吗？你还有坚持的耐心吗？
然而，如果你想盈利，没有其他办法，就是在有良好的系统的前提下，耐心的等。
总之，从长远来看，坚持规则和系统进行交易是可以获利的。但是交易者必须明白，只有度过市场的困难时期，才可以等待获利行情的到来。如果某个交易者可以控制自己的心理问题，那么他就获得了在市场上取得成功的优势。有了优秀的系统，我们就必须把我们的精力集中在交易系统的执行上。
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