外汇EA程序化交易的"圣杯"真的存在吗？

记得最早接触外汇是2009年在美国留学的时候，虽然之前接触过股票，但是外汇的保证金交易还是感觉非常刺激。刚开始和大多数人一样，有过几天翻几倍的经历。当然也少不了n次爆仓的痛苦经历。自从开始交易外汇就阅读了大量的外汇书籍。包括《期货市场技术分析》，利弗莫尔的《股票大作手回忆录》，还有一些英文原版的书籍。

基本上把能找到的有关交易的书籍都看了一遍，花费了大量的时间和精力。但是依旧阻止不了亏损和爆仓。后来就仔细研究了自己的历史交易记录。发现很多亏损都是因为自己执行不到位。即使看对了行情，依旧亏损出局。后来想了很多办法来增强自己的执行力，但始终没有打败人性的恐惧和贪婪，依旧亏损累累。每一次亏损和爆仓，带来的是深深的挫败感。尤其是当你的资金增长了几倍之后突然归零。

就在感觉迷茫和无助的时候，一个偶然的机会在论坛里看到了有关于外汇EA编程的帖子。其中程序化交易EA最吸引我的地方就是可以100%的执行自己的交易策略，机器没有情感，不会贪婪和恐惧，恰恰这是我自身最薄弱的地方，用这个程序化工具可以弥补自身的不足。

因为从小对计算机很感兴趣，在大学里又自学了C语言，所以几个月，就已经完全熟练掌握了mql4的编写。自此开始了外汇程序化的研究。在国外的论坛上花费了大量的时间和精力，一切都是值得的，的确开阔了眼界和思路，包括现在正在使用的一些优秀的策略都是当时在论坛中看到之后，借鉴其思路然后反复研究得出的。一个优秀的策略写出来，可能只需要几天。但是真正想明白或者去发现，需要几个月甚至几年时间。所以大家需要耐心去寻找。

每个做交易的人都希望得到一样东西，那就是在交易市场战无不胜的“圣杯”，无数人为此不惜花费大量的时间、金钱去寻找，但真正能找到的人实在寥寥无几，那些“圣杯”仿佛只存在与“传说”之中，只听闻，未眼见。因为见的人少，所以显得更加神秘，“圣杯”也被很多人赋予了很多定义，绝大多数都是宣扬“圣杯”可以让人一夜暴富，从此走上人生巅峰。作为一个在寻找“圣杯”路上历经坎坷，可能是比较幸运，最终看到了希望的人，我今天给大家分享一下我心中所谓“圣杯”的模样。

记得今年4月份在北京沙龙上，我和大家做分享的时候，首先开场就问大家心中希望得到的年化收益率，因为在我看来这个问题非常重要，每个人都希望尽可能获得更多盈利，这点无可厚非，但很少有人认真的去想以我自己现在的交易水平，获得多少年化收益是合理的。

在投资领域（股票，期货，外汇）长期稳定盈利，正常的年化收益率应该是多少？来看一下世界级的投资大师的业绩，股神巴菲特累计45年复合收益率20.5%，量化传奇人物詹姆斯·西蒙斯20年平均年收益率为35%，曾经也分析过IASG网站上的那些知名私募机构的历史业绩，统计下来管理规模前二十名的机构，年化收益率大致在10%-20%之间。

做交易不能闭门造车，更不能有不切实际的期望值，高收益率看似美好，但我感觉那只是水中捞月，最终很可能会误入歧途。综合分析，个人认为年化收益率在15%-35%之间是合理的，当然这只是给大家一个参考，也不排除某个年份的行情波动很大，收益会大大超过这个区间，也可能在某个年份亏损，这个合理的收益率是长期的均值。

看到这个收益率目标，估计有很多人感觉这个收益太低了，但我要说的是完成这个收益是有前提条件的，比如最大回撤不能超过10%，年化收益率/回撤要大于2，最大杠杆使用率不能超过10倍等。当把这些前提条件加上的话，就会发现想要达到这样的收益率也是不容易的，因为这样对风险控制要求的非常严格。

上面写了那么多，看似和我们要寻找的“圣杯”没有任何关系，其实大家心理应该明白了，所谓的“圣杯”并不神秘，能够长期稳定盈利就是我们要找的“圣杯”。

近期欧元的单边强势上涨千点以上出乎绝大多数人的意料，这个趋势打破了从2015年开始的震荡，前两年盈利非常好的网格策略因此失效，好多账户因此一夜回到解放前，亏损累累。这个市场无时无刻不在教训那些贪婪的，想要一夜暴富的投机者，每个人都想来这里吃块肉，但万万没想到自己却是别人的食物，说的有些残酷，但事实就是这样，假如不计算交易手续费，这个市场本身就是零和博弈，在这个没有硝烟的战场上，你的盈利就是别人亏损，同理反之。

接下来聊一下我对交易的一些看法，虽然我现在主要研究的方向是EA全自动程序化交易（外汇，期货，股票），但我始终觉得EA只是一个工具，是手工交易的延伸，最重要的还是你的交易思维和逻辑。

程序化交易和手工交易本身没有孰优孰劣，都有各自的优缺点，只是看使用者如何掌握和把控，无论哪种交易方式都有稳定盈利者，交易从长远看就是人性的战争。不要局限自己的思维，保持一颗开放的心态，思维方式一定不要固化。做程序化交易更像是在搞科研，大胆假设，小心求证，必须放下浮躁，踏实下来好好做研究。

还有一点需要跟大家重点分享一下。这一点大家可能感觉是老生常谈。但我觉得只要你能认真执行下去，最起码让你少走两到三年的弯路，一定要轻仓！一定要轻仓！一定要轻仓！重要的事情说三遍。至于为什么要轻仓，大家心里应该也明白。那就是让你的账户存活时间变长。

例如1万美金下1手的话，亏损1000点爆仓，而1万美金下0.1手的话，1万点爆仓。这样就大大增加了容错的空间。同等条件下0.1手是1手的存活时间的十倍。只有活下来，你的利润才可能带走。建议不要使用十倍以上的杠杠（1万美金总下单量不超过1手），杠杠使用率越低越安全。

大家都非常关心一个问题，这个问题非常简单，但不是那么容易回答，可能没有标准答案，在这里我就说一下自己的看法，“什么样的EA可以盈利？”这里的盈利应该是指长期稳定盈利。谁都不希望自己辛苦几年挣的利润，在几天之内亏损掉，但事实是很多人更看重眼前的暴利，却忽视了潜在的风险。这个市场上永远不缺流星，但缺少寿星。我的看法是：

1、此EA在数学逻辑上讲的通。

2、可以通过足够长的历史数据的验证，比如主流货币对比较全的数据大概从2001年开始至今，一共17年。

3、年化收益与回撤比大于2。

以上列举了简单的三点，这是根据自己是实战经验得出，不见得全面，但至少通过这三点测试的EA相对会很安全，无论任何的交易形式，只要能满足这3点，基本判定此EA及格。当然根据自己多年的EA研究经验来看，能通过17年历史数据验证的EA就已经是非常稀少了，不过也不要灰心，稀少不等于没有，可能是没有被发现而已，保持开放的心态去发现和寻找。

虽然有一些交易细节不方便透露，但可以给大家看一下我的EA–轻仓趋势跟踪系统在myfxbook上的统计图。目前这个系统基本达到了设计目标（最大回撤10%以内，年化收益率30%以上，年化收益与回撤比大于3，可以通过17年历史数据验证），但还不够完美，也可能永远没有完美的系统，只能不断努力提高和完善。

下面是myfxbook的统计图（2016.2—2017.8）：

这里还是要跟大家说一下为什么用myfxbook做统计，因为MT4上的统计图表不显示浮动亏损，因此有很多人利用这一点晒自己的胜率有多么的高，资金曲线简直完美，但他不会让你知道未平仓的抗单亏损有多少，而用myfxbook做统计的话浮亏浮盈都会显示出来，一目了然。

EA的研发、升级不会停止，因为谁也不知道当下可以盈利的策略会在多久的将来失效。在千变万化的市场中，我们显得如此渺小，唯有保持谦卑，时刻保持清醒的头脑，胜不骄败不馁，努力不断学习提高才有可能存活下来。

就像查理.芒格在一次采访中评论巴菲特是一架不断学习的机器一样，每个励志在这个行业长期存活的交易者都应该不断学习，做一个终身学习者。

追求卓越，成功就会在不经意间追上你。最后祝大家交易愉快！