外汇交易10年，一路坎坷，关于程序化交易的分享

珠海这两天阴雨连绵，空气中都充满了潮湿的味道，突然发现自己已经在交易这条路上走了很远，想写点什么记录这些年我所经历的一切…

对于一个热爱交易的交易员来讲，他的世界没有足球世界杯和啤酒炸鸡，也几乎没有什么社交，所有的一切全部都是交易，无论工作还是生活，交易就是生活，生活的全部就是交易。

如果有什么爱好就是偶尔做做瑜伽健身，世界的全部就是电脑上跳动的数字，以至于无法与旁人沟通，我就是这样的交易员。

如果你想要在这个市场生存下来,可能有一天你也会变成我的样子。发一张我自己的房间照片，忽视我凌乱的桌面，一年的大多数时间我都待在这个小房间里…

如果从来没接触过外汇，从未做过交易，我的建议是尽量不要碰，很可能让你赔掉很多钱。也有可能走向人生巅峰，那是极少数人… 自命不凡，想搏一搏的那就来吧。

从开始交易股票到交易外汇，从手工交易到程序化交易，一路走来感慨良多，最多的莫过于：坑太多，到处都是你想不到的陷阱。

还记得第一次交易股票，那时2006年A股大牛市，单纯的以为赚钱如此简单，too young…

2008年第一次接触外汇，以为这个市场足够公平，too simple…

千万不要认为自己有多么聪明，聪明人太多了，分享下个人的经验，希望能帮助那些还在迷茫的朋友。

===关于运气===

交易场不是一个赌博的市场，而是博弈的市场，不要相信运气这东西，凭运气你也许能从1做到10倍，但不能帮你从10到100 ，从100到1000，反而会终究归零。

交易是一个博弈的市场，像下象棋围棋一样，技术好的棋手永远赢的多，本金多的人永远更容易赢。

赢或输，长周期来看和运气无关，纯技术博弈，“自信聪明”的人认为可以战胜市场，市场分分钟教你做人。

最终可能仅仅是赢的概率高一点点而已的交易员，其实就已经战胜了很多人。

===关于策略===

研究交易策略的人太多，而且太多人以为自己的策略就是个圣杯。呵呵，我也曾有这个想法，如今想来自己就像个弱智拿着个破杯子当圣杯，太可笑。

马丁、均线、多周期共振、多货币、各种指标、各种结合搭配，组装到一起，就一定能赚钱？这是个伪证。即便能跑过多年的历史回测，也未必能跑的赢未来。

===关于程序化交易===

程序化交易只是个工具而已，可以帮你实现很多辅助功能，比如同时管理上百个账户，比如盈利或者止损了给自己手机随时发送信息，比如按照自己设置的策略分批次建仓加减平仓。

这不一定是圣杯，但是能最大限度的把你解脱出来，毕竟交易不是生活的全部，生活本来应该是旅游读书健身或者赚了钱会所嫩模什么的…

===关于圣杯===

圣杯是有的，听到这个有木有很兴奋，too young，这玩意不是你想的一个固定确定的东西。不同的人用不同的方法，圣杯是一个变化的东西。

如同交易策略，有的人喜欢一单一单止损止盈的交易，也许高胜率低盈亏比或者低胜率高盈亏比；有的人喜欢分批建仓，类似马丁策略、顺势加仓或者逆势加仓；又或者重仓逆势加仓不止损，完全作死的节奏，你惊讶发现有些人可以死里逃生翻倍无数…

圣杯就是每一个人特色迥异的交易手法，用的顺手的人就可以赚钱。别人的圣杯到你手里就是垃圾，这太正常不过。

分享几个圣杯策略吧，一说圣杯我就想笑，感觉自己就是神经病,，居然相信它的存在。到底存在还是不存在呢？

很多策略都会用18年历史数据测试一遍，不过回测很慢，用1分钟或TICK数据保测试，大概要1-2周。大多数人会随机选择一些波动混乱或者波动大的年份去测试。

本金选择大些，主要测试交易逻辑和最大回撤率，请忽视收益率，策略逻辑正确，稍微对仓位控制下收益率就会逆天，呵呵。

下图是对黄金随机选择的一个交易周期。

这是一个“亏货圣杯”，我喜欢这样叫，因为2年不到的时间里，大多数时间都是亏损，90%的交易都是赔钱的。算来只有十几次是赚钱的交易。但是最后是赚钱的，那么问题来了，它到底是亏货还是圣杯？

下面再看一个胜率高些的圣杯，策略自带止损，所以曲线不会直线上升，同样请忽视这么低的收益率。

我知道大家都想看到月盈利翻倍的模型，最好翻几十倍，对杠杆市场翻多少倍我都不会惊讶，这本就是杠杆交易的魅力，也是我们进入交易行业的理由。

4个月时间从10万增长到100多万，是不是很漂亮？这其实是上面很普通的策略对仓位管理做了一定的控制的。

任何普通的策略，在仓位控制上处理都会跑出不一样的结果，那么如何进行仓位控制，这是一个很深入复杂的问题，下次再说。

===小结===

交易的久了，会怀疑人生。什么是对，什么是错，什么是真理，想起一句歌词：

一番番春秋冬夏，

一场场酸甜苦辣；

敢问路在何方？

路在脚下。

交易之路走到最后，发现自己曾痴迷的术、策略、方向、仓位、一切的一切都那么虚无缥缈, 一切的问题似乎要从哲学范畴去思考。

你以为你交易的是K线、是波动。不，你交易的是自己的内心，跳动的也只是你的内心而已。

不知不觉写了这么多，其实关于交易、关于交易哲学、关于内心、关于人性、关于市场等等，有太多太多的东西要说，写本厚厚的书都说不完。

写过无数的策略，优化到无止境的模型，不停的学习和成长，也许这就是我心中的圣杯。也许我在市场太沉迷，今天眼中的交易已经完全变了模样，看山还是山，只是不是当初的山。

作者：冬